[求助]在pp检验中怎么确定滞后项？

daisy2008

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收藏 2008-06-03

用ADF检验时会出现滞后项，可是在PP检验中出现的是bandwidth(又名带宽)，那怎么知道滞后项是多少了？还有这个带宽在这里代表什么？具体情况如下：Null Hypothesis: LGDP has a unit root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exogenous: Constant, Linear Trend&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bandwidth: 13 (Newey-West using Bartlett kernel)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adj. t-Stat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob.* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phillips-Perron test statistic&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.430360&nbsp; 0.9838 Test critical values:&nbsp;1% level&nbsp;&nbsp;-4.140858&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5% level&nbsp;&nbsp;-3.496960&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10% level&nbsp;&nbsp;-3.177579&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *MacKinnon (1996) one-sided p-values.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residual variance (no correction)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.006676 HAC corrected variance (Bartlett kernel)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.002988 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phillips-Perron Test Equation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dependent Variable: D(LGDP)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Method: Least Squares&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Date: 06/03/08&nbsp;&nbsp; Time: 16:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sample (adjusted): 1954 2006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Included observations: 53 after adjustments&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variable&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coefficient&nbsp;Std.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t-Statistic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LGDP(-1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -0.096837&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.073018&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-1.326208&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.1908 C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.670984&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.481335&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.394008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.1695 @TREND(1953)&nbsp;0.008052&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.005047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.595520&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.1169 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R-squared&nbsp;0.096913&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mean dependent var&nbsp;&nbsp; 0.072125 Adjusted R-squared&nbsp;0.060789&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S.D. dependent var&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.086799 S.E. of regression&nbsp;0.084120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akaike info criterion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -2.058212 Sum squared resid&nbsp;0.353807&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schwarz criterion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -1.946686 Log likelihood&nbsp;57.54261&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F-statistic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.682821 Durbin-Watson stat&nbsp;1.208238&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob(F-statistic)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.078206 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请高手帮我解答，谢谢！