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2014-10-10
一般的面板数据模型都有异方差和自相关这也是避免不了的事情,这个用XTGLS等于是混合模型的不考虑个体效果,那还需要什么模型选择,直接用XTGLS就行了,我的理解是当一个模型是随机模型时,直接考虑自相关就行了,当模型是固定时,我们就要考虑自相关和异方差,同时选择ROBUST或者XTGLS或者XTSCC,FE消除不是吗,另外随机模型可不可以适用XTGLS。当适用豪斯曼检验时是负的情况下,我使用了sigmaless有时会是p>()  0.15,不就是接受原假设吗,随机模型吗,我有点混,请帮我解答上面的问题。
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2014-10-10 10:12:23
随机效应和固定效应的选择不一定完全按照豪斯曼检验来选择,即使豪斯曼检验选择随机效应模型,如果随机效应模型系数估计不合理,也可以采用固定效应模型。
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