想对价格波动特征进行分析，看到很多文献中对金融时间序列分析都用价格对数差也就是价格收益率来衡量波动性，想请教各位：

1.如果价格原始数据本身符合平稳性要求，是否可以用原序列直接拟合garch模型呢？

2.原序列和对数差拟合在解释上的差异是什么？

期盼求解，不胜感激~

[em09]