自学遇到问题，谢谢大件！

fabregasmu

1810

收藏 2014-10-11

小弟自学paul wilmott 的quant finan，遇到问题困惑，求大家帮助！

1.再卖出标的资产，是什么时间卖出呢，是股价100时，还是明天到期股价未知时？
2.什么是组合价值？为什么用减号连接呢？
谢谢诸位啦！！

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Chemist_MZ

2014-10-11 23:38:59

所有trading strategy都是基于现在的信息，你不可能现在卖出一个明天的东西。等到明天就不叫hedge了:-)

价值简单得来说指的是你的头寸的方向。比如同样是1 share的股票100块钱，你long就是100，而你short就是－100。虽然价格都是100块钱，但是买入是花100块钱持有股票，你手里的股票价值肯定是正的，但是卖空是short股票得到100块钱，这时候对于股票的头寸来说你就是负的。假设你用卖空得来的100块钱去买了100块钱债券，这时候你就多了＋100的债券头寸，和股票的－100相抵消，也就是说你的组合净价值是0，这个跟直观也一致。

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fabregasmu

2014-10-12 08:28:56

Chemist_MZ 发表于 2014-10-11 23:38
所有trading strategy都是基于现在的信息，你不可能现在卖出一个明天的东西。等到明天就不叫hedge了:-)

...

感谢！困惑的问题解决了~

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ty7381

2014-10-13 06:57:39

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