关于ARMA模型中的一致性问题 - 经管之家

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关于ARMA模型中的一致性问题

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收藏 2014-10-17

在EVIEWS的equation里面加入ARMA模型是，比如我想加入AR(2),我是只用输入AR(2)还是必须得加入ar(1) ar(2)以保持一致性，这种一致性如何解读？

谢谢

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2014-10-17 22:06:29

ar是自回归滞后项，这跟一致性没什么关系，只是看你的模型中受到自身滞后几阶回归而已，除非有必要的理由，不然ar1肯定是要加进去的，很少听说隔一年才有影响的变量

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