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[求助]计量模型的各个变量我们是不是都假设服从某种概率分布呢

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收藏 2008-06-12

如题。。计量模型的各个变量我们是不是都假设服从某种概率分布呢  特别是时间序列数据是不是假设时间序列变量服从随机游走呢？

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2008-6-19 08:47:00

不见得！

有的时间序列是平稳的，如股票的收益率：有的是一阶单整的，如GDP

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2008-6-19 08:49:00

各个统计量必须是服从某种分布，残差服从正态分布，其他不一定！

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