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同阶且存在协整关系的变量是否一定可以建立稳定的VAR模型
楼主
墓碑残魂
1859
1
收藏
2014-10-19
建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳,因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列,尽管并不平稳,但所构成的VAR模型却有可能稳定,比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存在协整关系是否能够推出建立的VAR一定是稳定的,还是说只是有可能稳定。
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沙发
胖胖小龟宝
2014-10-20 13:40:30
最终是否是稳定的,我觉得是要在模型建立后做稳定性分析:做AR根的图表分析,如所有单位根小于1,说明VAR模型定。有时存在协整的,建立的VAR未必是稳定的。
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