书上有的这里都有，真好

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讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

关于数据处理，我做的是年度数据，也能处理吗？？另外我只有18年的数据，是不是少了点？？？

1、讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

2、易行健、邓可斌等译的《应用时间序列计量经济学》机械工业出版社2008，P70 中说“有时候我们也需要考虑同时包含I(1)和I(0)的变量集系统，此时协整的概念得到了扩展，尽管这一扩展与该定义的出发点不一致，因为任意的I(0)线性组合都可以称为协整关系。”    这句话怎么理解呢？？？

3、关于数据处理，我做的是年度数据，也能处理吗？？另外我只有18年（或者21年）的数据，是不是少了点？？？
     四个变量的话多少数据比较合适啊？？

1 讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

我下的讲义没见到呀？在哪章第几个PPT？另外你的d(C)、d(D）进行平稳性性检验了吗？我有时发现1阶单整的序列差分或是取对数并不是一定会平稳的
2 你讲的的我也不是很明白，但我个人觉的全是I(0)的序列只要他们存在因果关系，他们就可以直接采用多元回归分析法，因为平稳的序列直接建立多元回归是不存在伪回归的，有没有对全是I(0)时行VAR建模，我个人认为没多大必要，因为此时的多元回归模型本身就是一种稳定关系（注意长期与短期这种稳定关系都成立,我想
易行健、邓可斌的那句话  任意的I(0)线性组合都可以称为协整关系 是不是理解为I（0）的组性组合本身就是一种稳定关系（长短期均成立），而协整指的是长期稳定关系，所以L（0）的组合就自然可以理解为一种协整关系吧！
3 年并数据不能进行季节解构，但是可以进和滤波处理（比如HP），可以去除循环项，专业研究趋势项（当然你要是分析周期，你可以不关心趋势项，而专业研究循环项了），至于数据要多少年的，高对年度数据也没有讲，我想由于HP是分离循环项的，只要存在循环（周期）的就可以进行了，你讲的18，21年那一定存在周期的，一般10年数据就存在周期，我们学的有关经济周期理可能帮助我们的，理论中那些国外人不是说了什么短，中。长周期之类吗！四个变量多少数据合适，这个我也不是很清楚，不过我知道在建立VAR时数据要多少由两个方面决定 一是变量个数 二是滞后期的选择有关

刚刚来到，我想楼上的已经说得很清楚了， 一般的，同阶平稳序列才能做协整分析，这在高铁梅老师的书里写的很清楚，另外我也在做4个变量的计量分析，18年的数据确实有点少，至少30年的吧~

不协整时也是可以做VEC的，其实两变量之间协整了就直接可以做ECM，那多变量就可以做VECM，在模型里面分析寻求长期关系或短期关系什么的。

dA,dB,dC,dD是平稳的，因此，ABCD可以理解为一节单整。做协整模型技巧性很强，要花很大功夫调试模型啊。我有时论文都写完了，发现模型不好，重新调试。做计量模型是个体力活啊。

谁说协整一定都得同阶平稳，不同阶也可能协整的！！！

xiexie
xiexie
xiexie
xiexie
xiexie

完全同意！！！！

1 张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀，不知你在哪个讲义上有？
2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
4 你现在的情况可先直接用原序列构建VAR，查查能否稳定，或是考虑对你原序列做图查查是不是有明显的季节（季度数据）及循环因素，不管观察结果如何（直观并不总是可信的），你还是对序列进行解构或滤波处理后用趋势项取代原序列进行分析
5 如还不行只能再想其他办法，比如你数据有误否？数据是否进行了价格调整，再不行就想想其他办法进行分析
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=614188&page=1&from^^uid=67979

张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀， 这个可以看下sims文献，关键看你做什么

2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
序列平稳一定能保证VAR系统平稳

3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
同阶当然不一定协整

后两点的问题就不说了

变量同阶单整是进行协整检验的前提啊~