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询问系统GMM中xtdpdsys和xtabond2命令中的robust有区别吗
duidui1990
7959 15
2014-10-21
做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的，望高手解答！非常感谢。
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auirzxp
2014-10-22 00:08:56
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duidui1990
2014-10-22 09:54:33
auirzxp 发表于 2014-10-22 00:08
xtabond2: twostep robust requests Windmeijer's finite-sample correction for the two-step covariance  ...
非常感谢您的热心回复，我个人觉得也是一样的，但不知道xtdpdsys中的Windmeijer(2005) WC-robust estimator那个WC不知道什么意思，是不是那个Windmeijer's finite-sample correction的缩写。再次谢谢您的回复。
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duidui1990
2014-10-22 09:54:36
auirzxp 发表于 2014-10-22 00:08
xtabond2: twostep robust requests Windmeijer's finite-sample correction for the two-step covariance  ...
非常感谢您的热心回复，我个人觉得也是一样的，但不知道xtdpdsys中的Windmeijer(2005) WC-robust estimator那个WC不知道什么意思，是不是那个Windmeijer's finite-sample correction的缩写。再次谢谢您的回复。
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duidui1990
2014-10-22 09:54:41
auirzxp 发表于 2014-10-22 00:08
xtabond2: twostep robust requests Windmeijer's finite-sample correction for the two-step covariance  ...
非常感谢您的热心回复，我个人觉得也是一样的，但不知道xtdpdsys中的Windmeijer(2005) WC-robust estimator那个WC不知道什么意思，是不是那个Windmeijer's finite-sample correction的缩写。再次谢谢您的回复。
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auirzxp
2014-10-22 10:08:10
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