求助：关于VAR滞后阶数的确定

8676

收藏 2008-06-16

向大家求教，我刚开始学习eview，在VAR模型中过程中用sci和AC

准则确定滞后阶数存在矛盾，所以按书上说的用RL检验进行取舍
在命令行输入

scalar pval = 1-@cchisq(42.426,18)
show pval

结果显示pval is not defind

我不太明白原因，请指教，非常感谢：）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2008-6-17 07:24:00

pval 没有定义，必须定义它是什么变量

建议使用以下方法

(1)Lag Length Criteria选择尽可能大的滞后阶数，一般到无法输入更大数值为止

（2）在选定最大滞后阶数后，一般选择根据不同检验方法的值尽量结果相同的滞后阶数，当然也可以根据理论模型或者其他要求来取LR或AIC或SC其中一个值，比如需要稳定VAR模型

+1金币

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-6-20 10:38:10编辑过]

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-6-21 21:04:00

恩，谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-19 16:43:24

mijun123456 发表于 2008-6-17 07:24
pval 没有定义，必须定义它是什么变量建议使用以下方法(1)Lag Length Criteria选择尽可能大的滞后阶数，一般 ...

请问滞后阶数过大会不会影响自由度呢？我的结果显示8阶为最优，但是好多系数不显著。不知道该怎么原因，求指导！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享