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帮你整个资料简介好了,上传资料是为了方便大家学习交流的,有个简单介绍总是好的.
题目:高频金融时间序列的协同持续关系研究
作者:唐 勇, 张世英, 张瑞锋 (天津大学管理学院, 天津300072)
摘要: 对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型. 应用
关键词: 高频金融时间序列; 协同持续; 动态投资组合
P.S.
楼主觉得这篇文献那一点儿令你青睐呢?
上传总得有个理由吧
[此贴子已经被作者于2008-6-19 21:09:37编辑过]
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