请教大侠VaR一道题目 - 经管之家

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请教大侠VaR一道题目

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收藏 2014-10-29

无标题.jpg

这道题目的考点是什么复习时根本没发现相关知识点如何理解

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2014-10-29 23:29:51

该题diversified VaR的计算通过这个公式计算VAR(P)2=VAR(A)2+VAR(B)2+2P*VAR(A)VAR(B),该公式计算得出的diver VAR 为3.08958

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2014-10-30 00:13:15

就是组合管理啊！varA和varB看成两个独立个体啊，公式不就是跟组合管理里面一样的

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