原序列平稳，可以建立VAR吗？

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收藏 2013-12-02

得到的数据进行单位根检验的时候，发现原序列已经是平稳的，那么继续建立VAR模型，并进行格兰杰因果分析，分析各变量之间的关系吗？
如果不进行格兰杰因果分析，那么，我要如何分析各变量间的因果关系呢？
急求吖

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2013-12-4 18:46:26

是的，做VAR本來就要求序列平穩，除非您要做VECM或是協整合檢定，才要求序列不平穩但同階。
做VAR重點其實不在VAR模型，而是使用VAR模型做以下分析：
1.GRANGER因果關係檢定;
2.脈衝函數分析;
3.預期變異數分解。

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2013-12-5 00:02:49

楼上说的对。
VAR前提是平稳，VECM不平稳也可以做。
VAR重要的是后面的分析，格兰杰，脉冲响应，方差分解。
但个人感觉格兰杰解释能力偏弱。。有些鸡肋。。个人小白感觉而已。。。
论坛里关于格兰杰的顺序也说法不一看得我很晕

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2013-12-6 18:55:46

Granger Causality Test并不能回答因果关系的问题。

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