请教大侠：
我在用EVIEWS5.0作面板数据回归中遇到这么一个问题：
在估计方程时，Weights选项里有五种加权法：no weights , cross-sections weights,cross-sections SUR, Period Weights, Period SUR。
换不同的权重选项对回归方程的显著性影响挺大的，想问一下：如何确定我该选用哪种权重？是不是可以随便选的？这些权重是如何计算的？
恳请大虾们赐教，非常感谢！
或者指点我该看那本书，我自己找不到介绍这个点的书籍。谢谢啊！
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个人认为cross-sections和 Period权重是不同的概念，截面加权是指允许不同的截面具有异方差现象，如果有因素对不同的截面产生共同的影响，应该用截面加权；而时期加权则是允许在不同的时间点上存在异方差现象，如果有一共同因素对各个时期产生影响，应该考虑时期加权
也只知道这么多了
非常感谢chunlei0130
我也是在cross-sections和 Period之间最困惑，看了你的解释，加上今天特意借了本面板数据分析的书看了看，现也大概知道怎么做了，非常感谢啊
高铁梅P313：个体成员之间存在协方差...因此将这种结构称为个体成员截面SUR（cross-section SUR），所以我觉得应该是存在同期相关协方差时使用该方法。cross-section weights是不是用在存在截面协方差时候啊
不晓得我说的对不对，我也刚开始看。
[此贴子已经被作者于2008-6-27 23:02:26编辑过]
非常感谢chunlei0130
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