如果被剔除的是真理怎么办？去真存伪？我的博客：http://danielyoung.blog.sohu.com/

最近做模型，在选择模型的时候必须考虑到它是否符合常识或经济学原理。无论R方多高，无论AIC多小，如果做出来的模型违背了基本的经济学常识就要被删除。可能是由于这种删除进行得太多，我反而有点不放心了。

我这次的剔除当中最常见的一种是：如果两个变量是在处理之前是正相关的，但回归的结果却是负相关，那么我就认为模型有问题，将它剔除。

稍微抽象一点地讲，假设有三个变量：A, B, C。如果A与B是同时增加的，那么那种预示A与B反向变化的模型就被剔除。其实，“真理”完全可能是，A确实使得B减少。他们同时增加，只是由于A使得B减少的幅度小于C使得B增加的幅度。

在汇率对于一国产出的影响的文献中，通常认为贬值会使得一国的产出增加，也即说，贬值是扩张性的。但是，贬值完全也可能是紧缩性的。贬值使得产出减少的渠道很多，例如，贬值使得进口的中间产品的价格上升，贬值使得收入更多得被分配到边际消费倾向低的群体等等。为什么我们能考虑到贬值的紧缩效应，主要还是由于一些国家和地区出现了贬值之后经济滑坡，例如亚洲金融危机之后的很多国家。

所谓“紧缩性贬值”这类文献的兴起的背景其实倒使得我对经济学的科学性多了一点怀疑。我的感觉是，在A与B同时增加的时候，我们总是考虑A和B是如何引起对方增加的。这个时候如果你做出来的模型告诉你，A其实对B的效应是负的，那么这个模型就应该被删掉。只有当现实中，A和B确实反向变化的时候，我们的想象力才扩展到A可能引起B减少。其实就当A与B同时增加的时候，如果那个C是存在的，A不仍然使得B减少吗？

这种理论对现实滞后的遗憾当然绝非经济学所独有。