cooper56 发表于 2014-12-13 16:28
你的三种做法里面只有历史模拟法是正确的，其余两种方法都有问题，对债券价格服从几何布朗运动的建模方法是 ...

haotianhaotian 发表于 2014-12-13 16:47
好像是错了。，应该是对债券的收益率建立蒙特卡洛模型，我看清华朱世武老师的书里是这样写的。

cooper56 发表于 2014-12-13 17:11
固定收益里面一般是对spot rate或者instaneous forward rate建模，到期收益率由于不同债券无法统一建模

haotianhaotian 发表于 2014-12-13 17:20
恩恩，谢谢提醒！！研究风险管理时间不长，希望能多多和大家讨论。。。