我在很多文章中看到正态VaR的计算，不管是用简单的收益率还是取对数收益率计算出来的，计算公式都是使用下面的公式
VaR=p*z* σ    (1)
但我在两篇文章中看到VaR的计算是以下形式的：
VaR=p（1-e（μ+σ［Ф-1（1-α）］）  （2）
p为价格，z为分位数，μ为期望收益率，σ为波动率标准差，Ф-1（1-α）为标准正态分布的反函数。
在用对数收益率计算出波动率，进而计算的VaR是否应用（2）式更为准确？因为它是把对数收益率还原成简单的收益率了