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2008-07-02

来往的高手请援手

书中是这样写的(所有用矩阵的计量教材):b-E=(x'x)`'x'e 所以(b-E)×(b-E)'=(x'x)`'x'ee'x(x'x)`'

上式中的(x'x)`'为x'x的逆矩阵。

可是按照矩阵的运算法则 (x'x)`'x'e 的逆矩阵应该是e'x(xx')`', 注意是(xx')`'而不是(x'x)`', 因为“逆的转置等于转置的逆”

更罗嗦点,我是这样想的(b-E)'={(x'x)`'x'e }'={e}'{x'}'{(x'x)`'}'=e'x[(x'x)']`'=e'x(xx')`'=跟书上的不一样。

考虑了很久也被有办法让自己满意,希望能给指点迷津。

parkkiseh@gmail.com

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2008-7-2 11:25:00
好好看书,关于OLS回归,其中一个假定X'e=0
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2008-7-2 12:17:00

楼上,跟你说的没有关系吧,而且,不是x'e=0而是E(x'e)=0

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2008-7-2 12:18:00

这个问题真的简单到不值得一答么?

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2008-7-2 12:40:00

如有相助,必有重谢,本人有诸多收藏

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2008-7-2 13:22:00

楼主有一个地方忽略了。

你做的完全没有错,只是你在求转置的时候,仅仅把它们换了一个位置,但是并没有把它们的转置求出来。

也就是说...= e'x[(x'x)']`'=e'x[(x)'(x')']`',你只注意了换位置而没有求转置本身所以得不出结果。

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