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只有一个系数的VIF等于10，是否多重共线
ttangssong
20727 4
2014-11-09
如下所示，VIF检验只有一个系数VIF等于10，其他都很小，平均VIF也很小，
逐步回归发现，只要加入x1，x1的VIF就是10。不加入x1，其他变量VIF都很小。

x1和其他变量的相关系数都比较小。


那么模型是否存在多重共线？如果存在，x1是跟哪个变量多重共线呀？因为不能删掉x1，只能删掉其他变量。

Variable        VIF1/VIF  
x1

9.94

0.100588

x2

2.01

0.498384

x3

1.94

0.515207

x4

1.92

0.520684

x5

1.84

0.54397

x6

1.53

0.651909

x7

1.53

0.653289

x8

1.52

0.655881

x9

1.52

0.655991

x10

1.52

0.658711

x11

1.51

0.66018

x12

1.51

0.660875

x13

1.51

0.661663

x14

1.51

0.662253

x15

1.5

0.664523

x16

1.46

0.686181

x17

1.45

0.689306

x18

1.45

0.690179

x19

1.45

0.691051

x20

1.45

0.691883

x21

1.44

0.692198

x22

1.44

0.692459

x23

1.44

0.693109

x24

1.44

0.693448

x25

1.19

0.840935

Mean VIF

1.88



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xingxf
2014-11-9 07:50:14
多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认为多重共线。如果关注点是模型整体的解释能力而不是具体的回归系数，那么存在多重共线也没什么关系。在关心具体回归系数的情况下，如果多重共线不影响变量显著性，那也无所谓，因为如果没有多重共线的情况下，结果应该更加显著。在你主要参数是X1的情况下，目前存在多重共线，如果你的X1不显著，那你就需要重新设计模型了。另外，增大样本容量可以改善多重共线的问题。
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ttangssong
2014-11-9 11:57:38
xingxf 发表于 2014-11-9 07:50
多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认 ...
终于明白了，多谢大神！！！
PS：我的回归结果是X1显著，由于多重共线性问题，模型还是需要重新设定是么？
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xingxf
2014-11-9 23:24:46
ttangssong 发表于 2014-11-9 11:57
终于明白了，多谢大神！！！
PS：我的回归结果是X1显著，由于多重共线性问题，模型还是需要重新设定是么 ...
显著是一方面，另外也要看看你的回归系数大小，如果回归系数太小，换句话说marginal effects太小，那也没有意义啊。像你这种情况，最好还是重新设定一下。你回归中为什么那么多variable？
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18340831837
2016-6-2 18:22:21
xingxf 发表于 2014-11-9 07:50
多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认 ...
我有个问题，我有一个模型，包含一次项和二次项，但是这两项Vif12点多，但都显著，怎么办
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