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2008-07-11

如何用finite difference 方法求解下面的偏微分方程

  rC=C_t+rSC_s+0.5sigma^2S^2C_ss

其中C_t代表C对t的一阶微分,C_s代表对S的一阶微分,C_ss对S的二阶微分。

具体怎么设计算法,计算步骤是怎样的?

请高手指点,谢谢!

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2011-8-21 01:10:14
是B-S模型的偏微分形式,采用隐式有限差分法.
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2013-11-9 20:43:46
可不可按对流扩散方程来求解?
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