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2014-11-11
比如说我想研究“成交量”和“股价” 的关系,选取了n个股票,得到了n组时间序列关系。 我还想 进一步分析,在股价上升阶段和下降阶段,二者的相关性是不是有所不同。
请问,我该选用什么模型呢?是var,还是面板,还是最小二乘?  论文开题报告要交了,但是这些模型我还没来得及看。
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2014-11-11 22:23:53
VAR是研究相互关系的,包含滞后作用,你的数据是面板数据,但是看你研究什么,最小二乘只是估计参数的一种方法。股价和成交量的关系已经很多人做了,建议斟酌一下
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2014-11-12 13:41:33
祝贺人大 发表于 2014-11-11 22:23
VAR是研究相互关系的,包含滞后作用,你的数据是面板数据,但是看你研究什么,最小二乘只是估计参数的一种方 ...
只是举个例子,我想做的是,股东户数,平均持股数与股价的关系。纵向数据不多、横向数据很多。。我看别人的论文,有人构建了最小二乘模型。。我想用个面板,估计能做得下去吗?
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2014-11-12 16:01:20
可以试一下啊,不行了再换别的模型,也可以参考权威期刊的模型
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