在我看来，

t检验通过并不困难；

R-square对于线性回归还是十分重要的，特别是LZ的结果只有0.4多，实在是说不过去……想必AIC之类也低不到哪去……

但经济上似乎有时更注重回归方程的实际意义；

尽管我对于这样的做法并不苟同，但出于对一门学科的尊重，仍建议楼主在无法提高拟合优度的情况下可以考虑在实际意义上下下功夫。

首先感谢2楼3楼的指点!!!

我自己后来也反思了这个问题,结果发现原来在时间序列上,因变量是先递减后递增得,而其他三个自变量都是光递增的,然后我就试着作分段回归,拟合优度上去了,但是t检验值有的又不行了,达不到1/-1......

可能是我的模型经济意义有问题,我做的是中国工业集聚度及其影响因素的回归分析,待我再分析一下看哪个地方有错误......

不过我还有一个问题:如果因变量和其中任意一个自变量的回归结果都比较理想:拟合优度也行,t检验也可以通过,但是多元回归的结果就不行,原因会是什么?

还请各位高手不吝赐教!!!

自变量间存在强的共线性，即多重共线性；

做一下回归诊断会对自变量间的关系有着更多的了解。

是的是的,谢谢sheepmiemie的提醒!!!帮了我好大忙啊.....