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2014-11-19
H0     H1          trace statistic              5% critica value
  0        1             40                                   24
  1        2             21                                   12
  2        2             3                                     5

以上为迹检验的结果,怎么理解呢?
第一行,40>24,所以认为至少有一个协整关系
第二行,21>12,所以认为至少有两个协整关系
第三行,3<5,所以认为不存在两个以上的协整关系

是这样吗

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2014-11-19 23:43:26
是的,可以看看高铁梅的书。
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