EVIEWS协整检验

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收藏 2014-11-19

大家好，请教大家一个问题：向研究三种不同贷款方式对农业经济发展的影响，在进行ADF检验时，发现三种贷款方式都是属于I(1)的，但是农业生产GDP是I(2);y因此断定三种贷款方式存在协整关系，进行协整检验并建立了长期均衡模型与误差修正模型；但是来不知道在怎么与农业GDP 建立联系?请大家帮帮忙，急

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远方の路

2014-11-20 00:15:35

这是不对的，三种贷款为单整不代表三者协整，你还需要做协证性检验，确定协整后方可VECM，而GDP为二阶平稳，可能就很难有比较好的回归结果了，你可以对数差分后再做平稳检验，一阶差分不平稳的情况下，做协整检验，不协证的话继续差分，但须注意，数据不能变成白噪声了，不然没意义了就。

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yangfan1

2014-11-23 19:28:17

远方の路发表于 2014-11-20 00:15
这是不对的，三种贷款为单整不代表三者协整，你还需要做协证性检验，确定协整后方可VECM，而GDP为二阶平稳， ...

三种贷款我都做了协整检验，存在（1,1）协整。但是被解释变量二阶差分后趋于平稳，，没法建立两者之间的联系

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远方の路

2014-11-23 23:40:29

yangfan1 发表于 2014-11-23 19:28
三种贷款我都做了协整检验，存在（1,1）协整。但是被解释变量二阶差分后趋于平稳，，没法建立两者之间的联 ...

这种情况没见过。。。不过我认为，这种情况的VECM可能难实现了。。。

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statax

2014-11-24 20:14:01

农业生产GDP是名义值还是实际值？大多数时间序列是I(1)，I(2)如果剔除价格因素，可能会变成I(1)。

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yangfan1

2014-11-25 13:21:30

statax 发表于 2014-11-24 20:14
农业生产GDP是名义值还是实际值？大多数时间序列是I(1)，I(2)如果剔除价格因素，可能会变成I(1)。

没有剔除

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