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2010-11-15
尊敬的老师好,
         请教一个问题,我在做三个时间序列的协整检验之前先做了单位根检验,问题是一个序列原序列平稳,一阶也平稳,另两个是原序列不平稳,一阶平稳,这种情况下如何做协整呢。等候您的回答。
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2010-11-15 15:13:13
协整检验是用来判断一组非平稳的时间序列是否具有长期稳定的关系
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2010-11-15 16:14:28
这个我也想知道
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2010-11-15 16:37:33
有两种处理方法,第一种,既然第一个序列平稳,第二第三个序列一阶平稳,则后两个序列的某种组合可能是平稳的,所以可以直接用李子柰书上讲的方法做协整(前提是第一个序列是被解释变量序列);第二种方法:用ARDL模型来做,它不管序列是0阶还是1阶单整(不能有2阶单整)。
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2010-12-2 16:23:45
协整检验不是要求必须同阶单整吗?
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2014-7-11 21:29:11
晕了  感觉好难
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