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风险价值VaR的方法(Matlab实现)
楼主
shyrdlt
4896
1
收藏
2014-11-24
悬赏
10
个论坛币
未解决
1. 对大盘每日收盘价(价格序列),基于garch(p,q)模型的VaR实现,讲解下思路,步骤——matlab程序(有注释最好%)
ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。
2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的,思想不太懂?比如p=1,q=1,用garch先模拟出对应均值、和方差?然后就按以前的方法(比如Monte Carlo方法)计算VaR吗?
回答1或者2都给奖励,只要有帮助1
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全部回复
沙发
shyrdlt
2014-11-24 10:05:30
自己顶一下~!~@
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