格兰杰检验是不是协整检验？

wailsion

1810

收藏 2014-11-26

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我看了一些资料，感觉格兰杰检验就是协整检验？然后在协整的基础上判断格兰杰因果关系？所以，格兰杰检验是协整检验吗？格兰杰检验与格兰杰因果检验不是一个概念是吧

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hwy_helen 查看完整内容

对啊~我知道你的困惑在哪里了，检验协整有一种方法是EG检验，就是engle-granger检验。虽然也是granger弄出来的，但是不叫格兰杰检验啦~

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hwy_helen

2014-11-26 10:00:52

对啊~我知道你的困惑在哪里了，检验协整有一种方法是EG检验，就是engle-granger检验。虽然也是granger弄出来的，但是不叫格兰杰检验啦~

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hwy_helen

2014-11-26 10:25:50

当然不是一个概念。协整检验在数据不平稳的情况下看变量之间是否存在长期均衡关系，如果存在协整关系则可以继续做var或者vecm。格兰杰检验是检验变量之间统计意义上的因果关系，是两两之间的。

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wailsion

2014-11-26 11:32:21

hwy_helen 发表于 2014-11-26 10:25
当然不是一个概念。协整检验在数据不平稳的情况下看变量之间是否存在长期均衡关系，如果存在协整关系则可以 ...

所以格兰杰检验其实也是格兰杰因果检验？

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wailsion

2014-11-26 11:44:55

hwy_helen 发表于 2014-11-26 10:00
对啊~我知道你的困惑在哪里了，检验协整有一种方法是EG检验，就是engle-granger检验。虽然也是granger弄出来 ...

谢谢你哈

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