自相关和多重共线性是在计量经济学中的相关知识和概念。
自相关的概念：
对于模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+…+bkXki+mi i=1,2, …,n
随机项互不相关的基本假设表现为Cov(mi , mj)=0 i¹j, i,j=1,2, …,n
如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了自相关(Serial Correlation)。
可以用DW检验法进行检验，消除的话可以用杜宾两步法，还有广义最小二乘法等等，具体的你可以去看李子奈的计量经济学书。
多重共线性的概念：
在多元线性回归模型中，解释变量之间存在着完全的线性关系或近似的线性关系。
产生多重共线性的背景
（1）时间序列数据中经济变量在时间上常有共同的变动趋势；时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。
（2）经济变量之间本身具有内在联系（常在截面数据中出现）；横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。
（3）由于某种决定性因素的影响可能使各个变量向着同方向变化；
（4）滞后变量引入模型，同一变量的滞后值一般都存在相互关系；在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。
例如，消费=f(当期收入, 前期收入）显然，两期收入间有较强的线性相关性。
在SPSS软件中可以用剔除法，在李子奈的计量经济学书这本书里也有详细的介绍。
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