我用的AIC准则选择ADF检验的滞后阶数，发现0阶的AIC值最小，请问知道的学长：滞后阶数可以是0阶吗？
多谢啊！！
[此贴子已经被作者于2008-8-26 9:20:42编辑过]
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为什么不可以。
如果你要知道滞后的作用是什么，你自然不会问这样的问题。
滞后主要是为了消除残差的自相关，
所以当然可以为0
不过
这时候，就退化为DF检验了。
lags=0
adf=df
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