干脆把现实记录公开吧。 揭露下：追求一分钱不出，动辄吵架的类，。。。
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RE: 关于编程
发件人：Lei Liu<nankaistar@hotmail.com>
时 间：2014年12月1日(星期一) 凌晨0:53
收件人：11+Macau<1686894791@qq.com>
你的底线令我惊讶！你对法律的无知也令我惊讶！请自便！
From: 1686894791@qq.com
To: nankaistar@hotmail.com
CC: 1686894791@qq.com
Subject: RE: 关于编程
Date: Mon, 1 Dec 2014 00:51:15 +0800
请你维护做人的底线和修养哦。 停止发信骚扰，可以吗？ 要知道你的大名都在电邮记录里，如果我报警，就公开的
哦。
我的学术观点，有其他教授博士教的，你可以不同意，但是请停止谩骂羞辱。
------------------ 原始邮件 ------------------
发件人: "Lei Liu";<nankaistar@hotmail.com>;
发送时间: 2014年12月1日(星期一) 凌晨0:46
收件人: "11+Macau"<1686894791@qq.com>;
主题: RE: 关于编程
学数学和编程的人的脑子不该这么不清楚吧？
我提供参考文献少和这个项目合作有什么关系？我给你写了整个模型，请问你究竟是哪一句话看不懂？我不提供参考文
献真实原因在于担心你看不懂，浪费你时间，真的是为你考虑的。BEKK是计量经济学中的基本模型，网上随便百度就
能看到，并且我还提供了一个附有程序语言的链接，怎能料到你没能力打开呢？
你说“关键的计算步骤没有明确”。这就奇怪了，话不是随便说的。哪个步骤没明确？我把所有步骤和数
据都发给你了，你觉得根据法律有这样的事情吗？
非常感谢你及时的暴露了自己的混乱，如果继续合作真是难以想象。
就此终止吧。谢谢。
From: 1686894791@qq.com
To: nankaistar@hotmail.com
CC: 1686894791@qq.com
Subject: RE: 关于编程
Date: Mon, 1 Dec 2014 00:25:47 +0800
你至今提供的相关参考资源确实非常少啊；尤其跟我的实际研究项目经验比较。 你自己清楚整个过程与否，并不是你
清楚地告诉我了开发模型必须的内容啊。 是的，我说了几句气话，比起之前婉转的建议，直接提出了参考资源的重要
性。 为了避免将来再次打不开链接，已经建议你多写几句关于参考资源的引用信息了。
我至今提供的都是免费项目调研努力，因为关键的计算步骤没有明确，所以无法确认项目开始。 根据法律，这样的情
况你完全可以同时跟他人讨论项目，我从来不反对，而且又提醒了。
所以，如果你不高兴，那么选择考虑别人哦。 我继续先忙已经确认的项目和客户了，等您下决心找我的时候再讨论
吧。
------------------ Original ------------------
From: "Lei Liu";<nankaistar@hotmail.com>;
Send time: Monday, Dec 1, 2014 0:15 AM
To: "11+Macau"<1686894791@qq.com>;
Subject: RE: 关于编程
您好，我刚才回忆了一下整个过程，可能存在误解。
第一次我提出了那个网络模型后，您说可以实现，但是认为工作量太小，希望我再增加一些内容，然后一起让您实现。
然后，我也在想如何完善，一段时间后，我又向您发了那个ARFIMA模型。并且在发的时候，我就向您说明了ARFIMA
我也不太懂，如果您对这个模型不太熟悉，我也可以再换成一个我比较熟悉的。然后一段时间后，您提了几个问题，可
以看出没有完全理解这个模型。
于是，我又换成了现在这个GARCH模型，这个我是比较了解的。而且知道每一步该怎么做，即使是我自己编程也可以
做到。但主要是考虑到您第一次说的，那个网络模型的任务太少，所以就希望将这整个工作都交给您来弄。我提供的链
接将这个模型说的很清楚了，不知您为何没有打开。
另外您的那句“ 我都怀疑你的工作环境是否给你的工作配备了合适的条件待遇呢？”我实在是没有理解。什
么叫做“工作环境给工作配备了条件待遇”呢？首先不明白这句话是什么意思，另外更不理解这句话可能
表达的意思和我们现在讨论的问题有什么关系。最重要的是，这也是很不礼貌的行为。
最后，请问如果说我浪费了“您的免费调研精力”了，那对我有了什么帮助了吗？我是不是也可以反过来
说您也浪费了我相应的时间呢？因为我本可以找其他人来合作的，只是因为一直在和您讨论，所以还没
有进展。
如果您不同意我上面所说，其实您可以再仔细看看我前面写的说明。除了那个BEKK模型的具体形式我
没写（打开我发的链接就能看到，或者直接百度就能找到那个链接或者对这个模型的介绍），其他所有
步骤的数学公式我全部都写清楚了，请问您为何还要纠结于参考文献呢？没发参考文献，正是因为不想
浪费您时间呀！
您的态度真是令人奇怪。
From: 1686894791@qq.com
To: nankaistar@hotmail.com
CC: 1686894791@qq.com
Subject: RE: 关于编程
Date: Sat, 29 Nov 2014 15:00:15 +0800
您好，
关于建议的文献，找不到。 请提供有效的参考文献书籍等来支持证明你的思路。
http://wenku.baidu.com/link?
url=UhdBq4C40wXiUQ4GHjUVjwAZnhfViXGMXaB7dRL8pr2W3fQ_GIeFn5pWmEdDkBWPJVD0Mazwu9W-
18pm53KOxh9j4g0ILL7iKVx3DYfuKe
我合作过的硕士博士等，已经有几十位了。 真的，连缺乏工作经验的研究生都有能力解释清楚他们的课题思路，没有
见过像您这样不提供参考文献的哦。 我都怀疑你的工作环境是否给你的工作配备了合适的条件待遇呢？ 如果你想继
续这样的方式，提出的思路没有严格的理论支持和证明的，我想建议你不要再浪费我的免费调研精力了，好吗？ 我现
在有一堆项目和客户等着我去忙得。
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答复: 请问关于编程
发件人：刘磊<liulei@bosera.com>
时 间：2014年11月24日(星期一) 晚上8:53
收件人：11+Macau<1686894791@qq.com>
您好，关于GARCH，我前面发的那个链接应该解释的比较详细。基本按照那个步骤来就可以。如果您
用R做过ARCH，那这个基本就没什么问题了。我整理一下数据，争取明天将数据给您发过去。
谢谢！
发件人: 11+Macau [mailto:1686894791@qq.com]
发送时间: 2014年11月24日 20:32
收件人: 刘磊
抄送: 1686894791
主题: 答复: 请问关于编程
您好，
不好意思本周有些项目需要结束向客户交代，可能要到周末左右回复了。
另外，希望您有机会能够就讨论的问题提供些您比较认可的参考资源；只有书名或论文名也可以的。 肯
定不想打扰您详细解释太多；不过我可以看资源自学的哈。 当然这个项目中，我也是对GARCH比对
ARFIMA更熟悉。
那么大的数据量，建议考虑适合编程的统计和建模的软件，譬如：R，STATA，MATLAB，等。 例如，
我有用R做ARCH之类的模型模拟的项目经验。 EVIEWS这样的软件像自动傻瓜相机，不适合大规模编
程的。
那么谢谢考虑！ 会尽快回复。
YU家IT服务和数据分析
------------------ Original ------------------
From: "刘磊";<liulei@bosera.com>;
Send time: Monday, Nov 24, 2014 8:12 PM
To: "11+Macau"<1686894791@qq.com>;
Subject: 答复: 请问关于编程
您好，抱歉这么长时间没回信。主要是因为我考虑这个模型中的几个问题，原先并没有搞得太明白，这
段时间在考虑调整的方法。
关于您的第一个问题，条件协方差一般都是用多元GARCH模型来估算，但是由于我要做的这个模型中变
量过多，电脑估计无法运行数百个变量的多元GARCH模型，因此我考虑的解决方法是用二元GARCH来
逐对计算条件协方差和条件相关系数序列。
关于您的第二个问题，本来我考虑的算子C(i,L)就是这个ARFIMA模型。但是因为我对这个模型确实不了
解，所以计划去掉这个步骤，也就是在原始序列的基础上直接使用GARCH模型计算条件相关系数序列。
另外，由于将第二个问题简化，导致这个模型的估计会出一些偏差，因此在那个GARCH模型中还需要做
一些调整，里面加入一些其他的自变量来消除影响。这个具体怎么加入，我已考虑好。
那么现在的问题就是，不知您对GARCH模型是否熟悉，由于有几百只股票需要配对套用模型，因此肯定
需要用循环语句来编程，Eviews软件中本来是有菜单操作的，但具体编程怎么弄，我还不是太清楚。如
果您比较清楚怎么弄，那就比较容易了。如果您上不太了解，我们再想其他办法。由于GARCH输出的结
果，除了条件相关系数之外，还有其他的系数极其相关统计变量，可以用来判断系数的显著性。所以，
也希望在输出结果的基础上再进行一些编程统计，这需要搞清输出结果在内存中所对应的变量。
总之，现在最主要的模型是将那个GARCH模型的编程问题搞清楚。我觉得用二元对角BEKK模型最容易
解决，http://wenku.baidu.com/link?url=UhdBq4C40wXiUQ4GHjUVjwAZnhfViXGMXaB7dRL8pr2W3fQ_
GIeFn5pWmEdDkBWPJVD0Mazwu9W-
18pm53KOxh9j4g0ILL7iKVx3DYfuKe这个网页简单介绍了一下这个模型，他用的是4元的，我们用
二元模型就可以。
发件人: 11+Macau [mailto:1686894791@qq.com]
发送时间: 2014年11月8日 13:42
收件人: 刘磊
抄送: 1686894791
主题: 答复: 请问关于编程
您好，
还有2个问题。
[1] 关于条件协方差，请提供计算公式。
一般的样本协方差是用一组样本数据来估计计算的。 看起来这里的条件协方差的计算方法不同，所以请
提供。
[2] 关于ARFIMA(1,d,0)模型。
我目前找到的ARFIMA文献是用ARFIMA模型研究金融时间序列的记忆性的，但是没有直接的讨论
ARFIMA和“波动冲击”的文献。 并且根据网上的讨论：https://bbs.pinggu.org/thread-1135195-1-
1.html，可以用STATA或R等统计软件估计参数d。
所以需要确认的问题是：用于估计ARFIMA(1,d,0)模型的样本时间序列是x(i,t)，其中t是序列指标，对
吗？
那么根据ARFIMA文献的说法，ARFIMA(1,d,0)的转换模型是AR(1)。
还有个问题是：对于x(i,t)=C(i,L)*v(i,t)，您把算子C(i,L)展开写出来，好吗？
YU家IT服务和数据分析
http://shop.epweike.com/4122817/
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Liu Lei Ph.D.
Postdoctoral Research Fellow
Macro Strategy Dept.
Bosera Asset Management Co., Ltd.
29/F China Merchants Bank Tower, 7088 Shennan RD, Shenzhen, China 518040
Phone: +86 755 83169999 -1307 Fax: +86 755-83195160
Cell Phone: +86 18503033395
E-mail：liulei@bosera.com Web Site:www.bosera.com
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