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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-12-02
庞皓版的计量经济学教材在讲异方差这一章的时候,引子里面举了一个四川省医疗机构和人口数量的模型,得到了一个存在异方差的结果,在本章案例里面同样使用了这个例子,最后采用加权最小二乘修正了异方差,得到了一个修正后的结果,比较两个结果,发现解释变量前面的系数出现了明显的变化,引子里是5点多,修正后是2点多。
我的问题是,异方差的后果是方差不再是有效的,但无偏性依然满足,从古扎拉蒂等其他经典教材上看到例子的结论是采用加权最小二乘法修正后的解释变量前面系数和没有修正的结果是一致的(满足无偏性预期),用stata软件的robust进行回归结果也和没有进行异方差修正的结果(回归系数值)一致,所以我认为,修正异方差后回归系数的结果和没有修正时应该一样,不同的只是方差有变化,所以我的疑问是,庞皓教材上的这个案例是不是存在问题?请高人指点
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2014-12-3 00:57:22
庞的书没问题,加权于与否数据是有差异的,结果当然不可能完全相同。stata中robust只是计算方差的公式不同,但估计系数的公式没变,所以robust与否系数不会变化。
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