大家知道这段话错在哪里吗

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收藏 2014-12-05

利率与债券价格是负相关的，即利率上升导致债券价格下跌，利率下降导致债券价格下降。
PV=CF/（1+i）的n次方 PV=债券现在的价格，CF=债券未来的价格，i 是利率，n是过了几年。从公式不难看出利率在分母，利率越大则债券价格越低，利率越小则债券价格越高。
所以，利率与债券价格是负相关。

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2014-12-6 00:08:58

lemonlion 发表于 2014-12-5 23:39
利率与债券价格是负相关的，即利率上升导致债券价格下跌，利率下降导致债券价格下降。
PV=CF/（1+i）的n次 ...

利率和债券现在价格，还是和未来债券价格是负相关啊？

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2014-12-7 21:01:05

公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

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2014-12-31 13:21:44

felixniefei 发表于 2014-12-7 21:01
公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

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2014-12-31 13:21:44

felixniefei 发表于 2014-12-7 21:01
公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

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