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1869 1
2008-09-04

凸性的计算公式从原理上说是对债券价格利率敏感性的二阶估计,公式为

债券价格变化与其关系为

这个关系是如何推导出来的?请教高人!

注:点击图片位置可以见到公式。

[此贴子已经被作者于2008-9-5 14:38:48编辑过]

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2008-11-13 11:56:00

第一个公式C就是P对y的二次导数

第二个公式是泰勒展开的前两项

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