凸性的计算公式从原理上说是对债券价格利率敏感性的二阶估计,公式为
债券价格变化与其关系为
这个关系是如何推导出来的?请教高人!
注:点击图片位置可以见到公式。
[此贴子已经被作者于2008-9-5 14:38:48编辑过]
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第一个公式C就是P对y的二次导数
第二个公式是泰勒展开的前两项