脉冲响应函数图与PVAR模型估计系数相反，如何解释？

bingdian1111

10121

收藏 2014-12-07

悬赏 200 个论坛币未解决

各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？
PVAR模型估计的参数结果

被解释变量	h_Gap
解释变量	系数	z	P>\|z\|
L. h_Gap	-0.0675574	-0.33	0.745
L. h_Fir	38.07939**	2.49	0.013
L. h_Fe	-0.7978103	-0.58	0.562
L. h_Fs	6.045313***	2.61	0.009
L. h_Urban	4.753439*	1.89	0.059
L.h_AvgGdp	-0.0708778	-0.02	0.988

脉冲响应图见附件

左上角图:Gap对其自身的反应
右上角图：Gap对Fir的反应
左下角图：Gap对Fe的反应
[size=13.63636302948px]右下角图：Gap对Fs的反应

tu1.JPG

原图尺寸 35.62 KB

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ermutuxia

2014-12-8 11:21:33

var模型的系数一般不会对其正负进行关注，因为考虑的是一个系统，你可以参照脉冲响应函数进行分析

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ermutuxia

2014-12-8 11:21:47

var模型的系数一般不会对其正负进行关注，因为考虑的是一个系统，你可以参照脉冲响应函数进行分析

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秋小哲

2014-12-11 12:36:48

楼主我想跟你讨论一下Pvar的程序实现过程，我下载了Ilove的ado，加载之后不知道该如何写命令去实现，我只有两个变量，I1协整，您给我说下pvar模型、方差分解、脉冲响应的命令吧，拜托啦

我的QQ是809519474 ，您也可以在论坛里指导我。

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一亿两白银

2014-12-13 11:38:29

同学，我想你误会了，你上面的那个方程只是向前差分GAP由其余几个滞后一期来模拟的一个动态模型，它说的是 GAP由他们怎么解释，而你的脉冲图是对 GAP一个单位冲击对其它变量的反应，自然不是同一个逻辑。

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pessac

2015-2-10 02:02:52

code: pvar x1 x2 , lag(3) gmm monte 500 12 2 decomp 30 5 getresid

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