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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2014-12-11
用eviews进行OLS回归,模型存在异方差,且关键变量不显著,所以想用加权最小二乘来估计,使用GLS程序进行WLS估计时异方差没有消失,关键系数依然不显著,但采用1/resid做权重时,关键系数变得显著,且R2增加到0.99,且异方差white检验时出现 QQ截图20141211163336.jpg 请问各位,这是什么样的问题呐~~
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2014-12-12 09:42:11

对于不存在(个体间的和时间上的)异方差和时间上的序列相关性时,选择“Ordinary”;
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时,可选择“White cross-section”;这时也可选择“Cross-section SUR”选项,最常见的选择是White的截面加权法(White cross-section) 󰂄 对于模型残差,只存在时间上的异方差时,选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时,可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时,可选择“Cross-section SUR”选项
对于模型残差,只存在个体间的异方差时,选择“Cross-section weights” 选项
对于指定的个体,观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时,选择“Period SUR” 选项
对于模型残差,只存在时间上的异方差时,选择“Period weights”选项。
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2014-12-12 16:22:50
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-12 09:42
对于不存在(个体间的和时间上的)异方差和时间上的序列相关性时,选择“Ordinary”;
模型残差存在个体 ...
谢谢。。。为什么我使用GLS也解决不了异方差的问题。。。
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2020-10-26 10:01:40
asun_y 发表于 2014-12-12 16:22
谢谢。。。为什么我使用GLS也解决不了异方差的问题。。。
我也是
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