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截面数据进行wls的问题
楼主
sagoulas
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2009-07-07
求助:做一个截面数据回归时,采用white检验显示p值趋近于0。
以1/abs(resid)为权数之后各应变量t值显著,但是再次采用white检验后显示obs*r2对应p值依然趋近于0。那么是仍然没有消除异方差吗?
问题1:采用1/abs(resid)为权是否可行?
问题2:采用wls后再次采用white检验是否可行?
对于异方差处理有无较好的书籍推荐?
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沙发
gushiydw
2011-1-18 21:51:59
不能用残差绝对值倒数作为权重。。。。。。。。
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藤椅
0440004
2011-6-5 18:40:48
再次应用怀特检验是可以的,是否可以考虑其他的熨平异方差的权重
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