[求助]高频金融时间序列

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收藏 2008-08-20

张世英版的协整理论与波动模型一书中提到ARCH和SV类模型不能直接用于高频时间序列！！！

高频是不是个相对概念？

我想用60分钟K线收盘价来分析不同股票或行业间波动的溢出效应，不知能否用DCC-MVGARCH这个模型来分析。

请高人指教！！

谢谢！！！

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2008-8-21 07:42:00

arch model不太适合频率过高的数据

高频数据可能有极高的四阶矩等问题,ARCH刻划困难.

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2010-5-9 16:01:22

谁有张世英版的协整理论与波动模型电子版，高金购之！

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2010-7-16 23:48:05

不可以，高频数据有它的特性，ARCH和SV模型都不适合。哪怕强行用了，后面也会发生估计上的极大困难和维数灾难的。
有ACD 、ACD=GARCH
非参数方法。

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