有关MFE的题，求问各位大神。

Wikealex

1557

收藏 2014-12-20

悬赏 20 个论坛币已解决

如图  可能图片不太清楚，抱歉
题目大概是讲求st<s0的概率  我主要是弄不懂为什么ln的前面要加个负号
麻烦讲解下，如果可以的话  麻烦告诉我一下知识点的出处，我用的是ASM的MFE书。
先谢谢大神们了

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thong_ooi93 查看完整内容

其实是ln的characteristic, 在formula,我们用 ln(St/S0)~ 在这里，St=40,S0=45. ln(40/45)=-ln(45/40) 所以会有负号。

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thong_ooi93

2014-12-20 23:31:22

其实是ln的characteristic,
在formula,我们用 ln(St/S0)~
在这里，St=40,S0=45.
ln(40/45)=-ln(45/40) 所以会有负号。

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Wikealex

2014-12-27 23:24:24

thong_ooi93 发表于 2014-12-26 01:10
其实是ln的characteristic,
在formula,我们用 ln(St/S0)~
在这里，St=40,S0=45.

...原来是这样

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thong_ooi93

2014-12-27 23:26:53

加油啦~ mfe冷静地考应该没问题的 =)

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Wikealex

2015-1-2 13:17:39

thong_ooi93 发表于 2014-12-27 23:26
加油啦~ mfe冷静地考应该没问题的 =)

现在被lesson 12折磨的要死

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thong_ooi93

2015-1-2 15:42:36

Delta hedging 的话，你要明白买和卖的差别还有不同option不同delta正负值~
如果坚持每天读，两个蛮充足的~加油吧~

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