急求！！！单位根检验问题

hahahahaha333

1289

收藏 2014-12-22

面板数据做了单位根检验之后，原序列不平稳，一阶差分序列平稳，那之后做回归时是用原序列还是一阶差分序列

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raiderqi

2014-12-22 15:51:19

I（1）用原序列

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hahahahaha333

2014-12-22 16:44:28

raiderqi 发表于 2014-12-22 15:51
I（1）用原序列

那如果是二阶差分平稳呢，要用一阶差分进行回归吗

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raiderqi

2014-12-22 20:24:44

hahahahaha333 发表于 2014-12-22 16:44
那如果是二阶差分平稳呢，要用一阶差分进行回归吗

5%显著即可

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115861

2014-12-22 21:10:44

用一阶差分序列做回归

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胖胖小龟宝

2016-3-11 10:53:03

多变量的话一阶单整之后若具有协整关系可以用原数据如果没有协整关系则用差分后平稳的那个序列

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