请问一下大家，关于有的序列平稳，有的序列不平稳时候的处理问题。
具体描述如下：
5000多只个股的数据，用ADF进行单位根检验，其中：
1）1只个股的换手率序列是在95%的置信水平下接受原假设（序列不平稳），在90%的置信水平下拒绝原假设；
2）1只个股的换手率序列死活不平稳；
3）其他的个股的换手率序列是在95%的置信水平下是平稳的。
如果对所有个股的换手率序列进行指数平滑法处理的话，我担心大部分序列会丢失一定的信息。
所以，请问在这样的情况下我应该如何处理比较合适？可不可以单单对不平稳的换手率序列作一下处理？
我找过一些文献资料和网络论坛，但是没有找到比较明确及合理的答案，如果你有此方面的经验，请帮助一下我，特别感谢！