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28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？
打不倒的宝
6080 2
2011-10-04
28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？单位根检验用的dfuller 命令，用计量做
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秋心蝶蕊
2011-10-4 20:12:02
先处理至同阶。可以改用增长率或者取导数
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602dxz
2011-10-4 20:23:57
建议可以先取对数再差分。先要让变量都具有同阶单位根，并且回归方程的残差序列要是个白噪声。这样就满足协整关系了，也就可以回归了。如果变量间无法满足这种协整关系，那就只能去除某个不同阶的变量了。
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