这个我就不太清楚了。以下是我一些推断，希望对你有用。无论你数据是季度的还是年度的，样本应该都不超过100个，季度数据最多到90年左右吧。所以相对于单位根检验，尤其是ADF这样的以存在单位根为零假设的检验，这样的样本是在太小了。样本至少要200+做模拟检验（bootstrap）才可能比较稳健。你可以做做其他的单位根检验，比如Phillips-Perron test（原假设也是非平稳），它用Newey-West standard errors调整。还有就是KPSS检验（原假设是平稳），一般如果都得出一致结论那就没什么说的了。小样本的话我觉得KPSS更可靠点吧。呵呵…我时间序列用的不多。仅供参考！

检验方法不同，你选一、两种就可以了，我的 数据，ADF、PP检验都平稳，到了KPSS基本都不平稳，而且，即使是正态随机数，KPSS检验的P值也只有0.1，没办法，放弃这种方法，不用了。