Augmented Dickey-Fuller Test Equation       
Dependent Variable: D(LNY)               
Method: Least Squares               
Date: 10/28/09   Time: 15:15               
Sample (adjusted): 2000 2008               
Included observations: 9 after adjustments       
                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
                               
LNY(-1)        -1.971218        0.540265        -3.648614        0.0355
D(LNY(-1))        2.427434        0.454106        5.345516        0.0128
D(LNY(-2))        -5.649678        2.743255        -2.059480        0.1316
D(LNY(-3))        7.155385        2.253934        3.174620        0.0503
C        18.63794        5.060519        3.683009        0.0347
@TREND(1996)        0.193145        0.041271        4.679949        0.0184
                               
                               
R-squared        0.951695            Mean dependent var        0.077639
Adjusted R-squared        0.871186            S.D. dependent var        0.076960
S.E. of regression        0.027622            Akaike info criterion        -4.105717
Sum squared resid        0.002289            Schwarz criterion        -3.974234
Log likelihood        24.47573            Hannan-Quinn criter.        -4.389457
F-statistic        11.82101            Durbin-Watson stat        3.351031
Prob(F-statistic)        0.034494

自动生成的Augmented Dickey-Fuller Test Equation 含有D(LNY(-1))、D(LNY(-2))、D(LNY(-3))是什么意思呢？ADF检验中选的是Level啊

Level表示原序列，你这个是原序列在10%的显著水平下是显著的，而且截距项和趋势项都显著，说明拒绝原假设有单位根的存在。

一般要求是5%，10%的精度太低了

单位根检验中的ADF是对随机游走的检验，而随机游走表达的是变量和其一阶滞后的关系即y(t)=y(t-1)+残差项。随机游走序列是不平稳的序列，为了对随机游走进行检验，ADF采用的检验方程是y(t)-y(t-1)=a+b*t+D(y(t-1))+D(y(t-2))+D(y(t-3)).......。其中添加D(y(t-1))+D(y(t-2))+D(y(t-3)).......项是为了排除残差项可能存在的序列相关，具体个数的选择可以自己制定也可能有系统生成（系统生成的个数主要参考一些信息准则，比如AIC等），ADF被称为扩展的DF检验就是因为原始的DF检验不带这些差分项的。
所以从你的分析结果来看，在5%的置信度下，原序列存在单位根即变量LNY是随机游走过程，说明不平稳，那它的一阶差分自然也可能是不平稳的。至于说原序列平稳，差分序列不平稳应该是不可能的。因为原序列是平稳的说明其是随机过程，那它的差分自然也应该是随机过程即平稳的。