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2009-05-26

残差序列      检验形式    ADF                        临界值                               DW               Prob*     结论

                                                            1%            5%          10%

e                 0,0,2       -2.4364           -2.8167        -1.9823    -1.6011          1.7201            0.021         ?

 问题:做协整分析后,5%显著水平可以通过,结论平稳。DW值比较合适。但T检验的显著性为0.021偏大。因此,由于T检验通不过,故最终结论是非平稳还是平稳通不过(也就是非平稳)。高手请回答,如果是你?你作何结论?不为结论而结论,贵在探讨!

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2009-5-26 11:30:00

残差序列      检验形式    ADF                        临界值                              

                                                  1%            5%          10%

e                 0,0,2       -2.4364           -2.8167        -1.9823    -1.6011         

DW                 Prob*        结论

1.7201            0.021         ?

 问题:做协整分析后,5%显著水平可以通过,结论平稳。DW值比较合适。但T检验的显著性为0.021偏大。因此,由于T检验通不过,故最终结论是非平稳还是平稳通不过(也就是非平稳)。高手请回答,如果是你?你作何结论?不为结论而结论,贵在探讨!

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