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2009-08-24
比如做误差修整模型,方程中的两个序列都是一阶平稳的,方程的残差序列也是平稳的。
如果要建立误差修整模型,需要考虑DW检验是否通过吗?

是否t检验、F检验和协整检验通过,自然就会DW检验通过呢
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2009-8-24 21:36:19
nlm0402 发表于 2009-8-24 16:49
比如做误差修整模型,方程中的两个序列都是一阶平稳的,方程的残差序列也是平稳的。
如果要建立误差修整模型,需要考虑DW检验是否通过吗?

是否t检验、F检验和协整检验通过,自然就会DW检验通过呢
ECM中必然涉及到X或Y的滞后变量问题,所以DW是失效的。
即使t检验、F检验和协整检验通过,DW检验可能失效也可能存在序列相关问题,DW没有通过不通过之说,其在哪个区间来判断。

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