没接触过，也想学习下。

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DW只能检验一阶自相关。
DW的统计检验比较复杂和繁琐。Durbin与Watson编制了一套检验表，分别对应于不同的数据时间点、不同的自变量个数和不同的显著水平（分为0.01和0.05两种），提供两个临界值，分别记为DL（下限，低于其者则绝对有自相关）和DU（上限，低于其者“也许”有自相关）。具体使用如下：
  1. 观察到的DW值小于2（即正自相关）时：
         1. 如果DW大于DU，说明总体中的Cor(et, et-1) = 0，即可以接受回归分析结果；
         2. 如果 DW小于DL，说明总体中的Cor(et, et-1) ≠ 0，即不能接受回归分析结果（因为自变量与残差之独立性被破坏而使得回归结果不可靠）；. c: H  o) v" O3 M# a% V: ^
         3. 如果DW落在DL和DU之间，则是一个灰色地带，需要进一步根据你的自变量分布是否均匀（即X在自己的各个取值上是否平均分配）来决定。如是，则按1b办；如否，则按1a办。 " ^. H( G# i6 V- N* M
   2. 观察到的DW值大于2（即负自相关）时：
         1. 如果DW小于4-DU，则如同1a，即总体中的Cor(et, et-1) = 0而可以接受回归分析结果；
         2. 如果DW大于4-DL，则如同1b，即总体中的Cor(et, et-1) ≠ 0而需要拒绝回归分析结果；: V2 C0 q! L  ~4 X0 |( d7 Z2 o( q! B& m8 @
         3. 如果DW落在4-DL和4-DU之间，则如同1c，是一个灰色地带，需要进一步根据你的自变量分布是否均匀而决定是参照2a还是2b。
PS.在显著的自相关下，回归系数的标准误差被人为缩小而显著水平被人为提高，是不可靠的

庞浩的《计量经济学》书上说：Sargan和Bhargaxa编制了用于检验协整的DW临界值表。
请达人明示。

学习了，之前学的都忘了。。。