关于协整回归DW检验的文献

harlon1976

4489

收藏 2011-05-20

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最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。

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zhaoxiaoyang1

2011-5-26 01:21:56

，，，，，，，，，

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rdjjltwhj

2011-5-26 12:58:24

计量经济学基础，这本书有简单的介绍。

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rdjjltwhj

2011-5-26 13:16:17

参考文献见附件

附件列表

未命名.jpg

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ChenZY1115

2011-5-26 23:01:29

我看到过这个检验，是检验DW值是否异于零，如果差不多是零，就可以认为是协整。
但是这种方法是很不严密的，慎用。
而且真的很少用。。。很少用就说明比较不好，对吧
参考：
《金融计量学基于SAS的金融实证研究》宋军，张宗新编著 184页

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gemini69

2011-5-27 11:07:52

Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk
Sargan & Bhargava (1983) among others (如附件)

Pinggu_REF.rar
大小:(350.68 KB)

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本附件包括：

Sargan & Bhargava_1983_Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk.pdf

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