建议你可以使用eviews软件来进行，具体操作步骤是：
1、先将你的城镇居民消费价格指数由现在的环比数据转化为定基数据
2、用定基价格指数对居民消费支出和收入数据进行价格平减处理。
3、对价格平减后的消费支出后收入数据取自然对数，消除异方差
4、作单位根检验
5、建立协整回归模型
6、建立误差纠正模型。

在eviews中可以很简单的完成
1 1# icarus_love

Null Hypothesis: LOGY has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.263379         0.6273
Test critical values:        1% level                -3.769597       
        5% level                -3.004861       
        10% level                -2.642242       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:20                               
Sample (adjusted): 1987 2008                               
Included observations: 22 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
LOGY(-1)        -0.025734        0.020369        -1.263379        0.2217
D(LOGY(-1))        0.470877        0.192772        2.442669        0.0245
C        0.279442        0.181232        1.541903        0.1396
                               
R-squared        0.357414            Mean dependent var                0.125001
Adjusted R-squared        0.289774            S.D. dependent var                0.090583
S.E. of regression        0.076339            Akaike info criterion                -2.181138
Sum squared resid        0.110726            Schwarz criterion                -2.032359
Log likelihood        26.99251            F-statistic                5.284021
Durbin-Watson stat        1.715163            Prob(F-statistic)                0.014974
                               
Null Hypothesis: D(LOGY) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.436241         0.1439
Test critical values:        1% level                -3.769597       
        5% level                -3.004861       
        10% level                -2.642242       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:22                               
Sample (adjusted): 1987 2008                               
Included observations: 22 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LOGY(-1))        -0.452170        0.185601        -2.436241        0.0243
C        0.053411        0.029344        1.820167        0.0837
                               
R-squared        0.228849            Mean dependent var                -0.005679
Adjusted R-squared        0.190292            S.D. dependent var                0.086092
S.E. of regression        0.077469            Akaike info criterion                -2.191383
Sum squared resid        0.120027            Schwarz criterion                -2.092197
Log likelihood        26.10521            F-statistic                5.935271
Durbin-Watson stat        1.740820            Prob(F-statistic)                0.024316
                               
Null Hypothesis: D(LOGY,2) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -4.716654         0.0013
Test critical values:        1% level                -3.788030       
        5% level                -3.012363       
        10% level                -2.646119       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY,3)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:22                               
Sample (adjusted): 1988 2008                               
Included observations: 21 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LOGY(-1),2)        -1.066139        0.226037        -4.716654        0.0002
C        -0.003015        0.019482        -0.154774        0.8786
                               
R-squared        0.539359            Mean dependent var                0.004287
Adjusted R-squared        0.515114            S.D. dependent var                0.127805
S.E. of regression        0.088995            Akaike info criterion                -1.910079
Sum squared resid        0.150482            Schwarz criterion                -1.810601
Log likelihood        22.05583            F-statistic                22.24683
Durbin-Watson stat        1.721562            Prob(F-statistic)                0.000150
                               
表格里的价格指数已经是定基的了，以1985年为100直接从统计年鉴上找到的。
关于单位根检验，我看的资料是当检验值Augmented Dickey-Fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时，序列为平稳序列。那Y取对数后是不是二阶单整啊