关于模型时间序列不平稳的问题

5900

收藏 2016-05-21

如果模型时间序列不平稳，会导致自相关和异方差无法消除的情况吗？在线等，谢谢大家了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-5-21 20:56:53

不平稳和异方差，自相关没有必然的关系

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-21 20:59:10

zhangbaoqian 发表于 2016-5-21 20:56
不平稳和异方差，自相关没有必然的关系

那我的模型没有办法消除异方差和自相关是什么原因引起的呢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-21 23:45:59

在 estiamtion里面有一个option,第一个选择点击HAC。不用谢。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-22 07:23:17

冒泡的可乐发表于 2016-5-21 20:59
那我的模型没有办法消除异方差和自相关是什么原因引起的呢

时间序列建模的基础就在于自相关，消除了怎么建模呀，不知道你要做的是什么，时间序列平稳后，就建立arma模型，有异方差就要建GARCH模型

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享