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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-12-24
请问计量经济学中对函数形式误设问题的一般检验—RESET是什么?具体思想和步骤怎样?如何在stata中实现?谢谢!
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2014-12-24 15:46:00
regression specification error test 是用来检验有没有functional form misspecification。
比如说真实的model 应该是 y = a_0 + a_1*x + a_2*x^2 + e  但我们用了 y = a_0 + a_1*x + e.
为了检验我们有没有遗漏x平方或者x立方,我们需要用reset。
具体在stata里面的操作步骤是:
reg y x
predict yhat
gen yhatsq = yhat^2
reg y x yhatsq
然后看yhatsq的coefficient是否显著。 如果显著,说明存在functional form misspecification.
如果不显著,说明模型不存在这样的问题。
值得注意的是 reset只能用来检测,并不能告诉我们到底缺少的项是几次项。
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2021-6-3 16:41:17
xucan8993 发表于 2014-12-24 15:46
regression specification error test 是用来检验有没有functional form misspecification。
比如说真实的 ...
这个命令怎们安装。实际操作是怎样啊?
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